Сравнение TJX с ORLY
TJX (The TJX Companies, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TJX имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции ORLY немного впереди с 17.73%.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам TJX и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TJX and ORLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
ORLY:
$75.00B
TJX:
$5.15
ORLY:
$3.06
TJX:
31.03
ORLY:
29.10
TJX:
1.96
ORLY:
3.13
TJX:
2.92
ORLY:
4.16
TJX:
$61.58B
ORLY:
$18.21B
TJX:
$19.36B
ORLY:
$9.40B
TJX:
$8.31B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TJX
ORLY
Сравнение TJX c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.15 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.29 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.13 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и ORLY
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -65.42% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -20.02% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -20.02% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -23.03% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -42.00% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -17.44% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -10.78% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 10.58% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и ORLY
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.10% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 18.17% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 23.08% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.64% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.53% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и ORLY
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и ORLY
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and ORLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs ORLY's -65.42%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор