Сравнение TJX с LOW
TJX (The TJX Companies, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 16.92% против 12.33% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам TJX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between TJX and LOW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between TJX and LOW shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
LOW:
$116.46B
TJX:
$5.15
LOW:
$11.86
TJX:
31.03
LOW:
17.54
TJX:
1.96
LOW:
19.16
TJX:
2.92
LOW:
1.32
TJX:
$61.58B
LOW:
$88.43B
TJX:
$19.36B
LOW:
$29.89B
TJX:
$8.31B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. LOW — Ранг доходности на риск
TJX
LOW
Сравнение TJX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.21 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.49 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.23 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.14 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и LOW
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -62.52% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -27.75% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -27.75% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -33.86% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -48.63% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -27.29% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -16.60% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.96% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и LOW
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.36% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 19.88% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 25.77% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 26.15% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 29.14% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и LOW
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и LOW
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and LOW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs LOW's -62.52%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор