Сравнение TJX с KMB
TJX (The TJX Companies, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 16.92% против 0.60% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам TJX и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between TJX and KMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between TJX and KMB shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
KMB:
$32.57B
TJX:
$5.15
KMB:
$5.93
TJX:
31.03
KMB:
16.49
TJX:
1.96
KMB:
2.85
TJX:
2.92
KMB:
1.97
TJX:
4.95
KMB:
18.13
TJX:
$61.58B
KMB:
$16.54B
TJX:
$19.36B
KMB:
$5.93B
TJX:
$8.31B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. KMB — Ранг доходности на риск
TJX
KMB
Сравнение TJX c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.79 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.21 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.91 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.09 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и KMB
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -36.97% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -29.60% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -34.06% | +23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -34.06% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -34.06% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -29.78% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -8.84% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 19.23% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и KMB
The TJX Companies, Inc. (TJX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 8.27% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.66% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 16.47% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 25.63% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.15% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 21.06% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и KMB
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и KMB
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and KMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs KMB's -36.97%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор