Сравнение TJX с FISV
TJX (The TJX Companies, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 16.92% против -0.09% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам TJX и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between TJX and FISV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between TJX and FISV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
FISV:
$28.23B
TJX:
$5.15
FISV:
$5.91
TJX:
31.03
FISV:
8.92
TJX:
1.96
FISV:
0.24
TJX:
2.92
FISV:
1.35
TJX:
4.95
FISV:
1.08
TJX:
$61.58B
FISV:
$21.09B
TJX:
$19.36B
FISV:
$9.52B
TJX:
$8.31B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. FISV — Ранг доходности на риск
TJX
FISV
Сравнение TJX c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.98 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.31 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.23 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.39 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и FISV
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -77.98% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -70.17% | +59.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -77.98% | +66.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -77.98% | +50.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -77.98% | +35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -77.83% | +74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -11.15% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 52.12% | -48.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и FISV
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.27%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 12.06% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 26.32% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 56.01% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 35.60% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 31.62% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и FISV
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и FISV
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and FISV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs FISV's -77.98%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор