Сравнение TJX с DRI
TJX (The TJX Companies, Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, DRI in Restaurants. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 14.44%/yr for DRI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DRI по среднегодовой доходности: 16.92% против 14.44% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам TJX и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between TJX and DRI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
DRI:
$22.87B
TJX:
$5.15
DRI:
$9.45
TJX:
31.03
DRI:
20.74
TJX:
1.96
DRI:
1.14
TJX:
2.92
DRI:
1.80
TJX:
4.95
DRI:
10.87
TJX:
$61.58B
DRI:
$12.76B
TJX:
$19.36B
DRI:
$7.34B
TJX:
$8.31B
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. DRI — Ранг доходности на риск
TJX
DRI
Сравнение TJX c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.30 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.60 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.29 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и DRI
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -72.80% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -23.92% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -23.92% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -28.38% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -72.80% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -10.53% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -13.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.84% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и DRI
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.13% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 19.36% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 24.95% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 27.26% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 35.91% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и DRI
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DRI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и DRI
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and DRI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs DRI's -72.80%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор