Сравнение TJX с DPZ
TJX (The TJX Companies, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 16.92% против 10.76% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам TJX и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TJX and DPZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between TJX and DPZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
DPZ:
$10.60B
TJX:
$5.15
DPZ:
$17.33
TJX:
31.03
DPZ:
18.09
TJX:
1.96
DPZ:
2.58
TJX:
2.92
DPZ:
2.15
TJX:
$61.58B
DPZ:
$4.98B
TJX:
$19.36B
DPZ:
$1.99B
TJX:
$8.31B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. DPZ — Ранг доходности на риск
TJX
DPZ
Сравнение TJX c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.87 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.81 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.24 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.18 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и DPZ
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -86.66% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -36.93% | +26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -41.75% | +30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -47.81% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -47.81% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -41.00% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -16.44% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 17.69% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и DPZ
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.53% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 20.63% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 25.95% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 29.67% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 29.94% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и DPZ
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DPZ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и DPZ
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and DPZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs DPZ's -86.66%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор