PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TJX с DKS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TJX in Apparel Retail, DKS in Specialty Retail. Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 16.92% против 20.96% соответственно.

TJX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.51%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.89%
3 года*
27.94%
5 лет*
21.45%
10 лет*
16.92%

DKS

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.50%
С начала года
8.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
20.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
20.14%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		4.63%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		8.49%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between TJX and DKS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.44

The correlation between TJX and DKS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$178.92B

DKS:

$19.29B

EPS

TJX:

$5.15

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

TJX:

31.03

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

TJX:

2.92

DKS:

0.00

Коэффициент P/B

TJX:

4.95

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$61.58B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$19.36B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$8.31B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

TJX vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJXDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.59

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.12

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.08

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

2.51

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJX vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DKS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJXDKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TJX и DKS

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-73.33%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-19.37%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-32.73%

+21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-48.79%

+21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-70.82%

+28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-12.08%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-17.97%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.35%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и DKS

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.27%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

13.36%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

24.84%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

35.64%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

43.51%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

45.34%

-19.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и DKS

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DKS в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.29%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.10%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
14.32B
5.16T
(TJX) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
31.3%
32.6%
Активы портфеля
TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

TJX and DKS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (13.36%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs DKS's -73.33%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор