Сравнение TJX с CL
TJX (The TJX Companies, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TJX returned 16.92%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TJX и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 16.92% против 4.21% соответственно.
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам TJX и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between TJX and CL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TJX:
$178.92B
CL:
$69.29B
TJX:
$5.15
CL:
$2.58
TJX:
31.03
CL:
33.37
TJX:
1.96
CL:
8.62
TJX:
2.92
CL:
3.35
TJX:
4.95
CL:
477.90
TJX:
$61.58B
CL:
$20.80B
TJX:
$19.36B
CL:
$12.49B
TJX:
$8.31B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJX vs. CL — Ранг доходности на риск
TJX
CL
Сравнение TJX c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJX | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.12 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.20 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.10 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TJX и CL
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.59% | -58.91% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -18.64% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -29.05% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -29.05% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -29.05% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -17.54% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -11.24% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.29% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и CL
The TJX Companies, Inc. (TJX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.77% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 17.27% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 21.67% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.77% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 19.74% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и CL
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TJX и CL
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TJX and CL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.27%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs CL's -58.91%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJX и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор