PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с UUP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. TJUL is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, TJUL returned 5.43% vs 5.64% for UUP. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.70%.

TJUL

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.12%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и UUP

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		1.79%6.55%8.18%3.09%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%4.46%

Correlation

The correlation between TJUL and UUP is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов TJUL и UUP

Секторы
TJUL
UUP

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
97.4%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

TJUL
33.6%
UUP

-

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
UUP
97.4%

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
UUP

-

Здравоохранение

TJUL
9.5%
UUP

-

Промышленность

TJUL
8.5%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
UUP

-

Энергетика

TJUL
4.0%
UUP

-

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
UUP

-

Недвижимость

TJUL
2.0%
UUP

-

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

TJUL vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.93

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.34

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.55

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

4.13

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.93

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.20

+1.40

Просадки

Сравнение просадок TJUL и UUP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-22.19%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.65%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.89%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-8.91%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.37%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и UUP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.65%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.25%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

6.09%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

7.22%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

6.96%

-2.70%

Сравнение комиссий TJUL и UUP

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и UUP

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TJUL and UUP have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to TJUL (0.65%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs UUP's -22.19%.

On 1-year performance, UUP leads with 5.64% vs 5.43% for TJUL. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UUP has performed better with a 5.64% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TJUL.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for TJUL.

TJUL is categorized as Options Trading, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.75% for UUP.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор