PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIT.MI с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIT.MI с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. TIT.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, TIT.MI returned 98.19% vs 48.68% for PZAKY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TIT.MI и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIT.MI торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIT.MI показывает доходность 48.93%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.98%.

TIT.MI

1 день
2.08%
1 месяц
9.91%
С начала года
48.93%
6 месяцев
54.43%
1 год
98.19%
3 года*
45.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
-0.22%

PZAKY

1 день
-0.12%
1 месяц
5.66%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-4.45%
1 год
48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIT.MI и PZAKY

2026 (YTD)20252024
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		48.93%108.35%-7.95%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.98%35.23%83.68%

Correlation

The correlation between TIT.MI and PZAKY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Italia S.p.A.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с TIT.MI:
TIT.MI с NEXI.MITIT.MI с DOGE-USDTIT.MI с BCH-USDTIT.MI с VOOTIT.MI с GNG.AXTIT.MI с DSVSFTIT.MI с EXE.TO
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с DSVSF

Доходность на риск

TIT.MI vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIT.MI
Ранг доходности на риск TIT.MI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIT.MI c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIT.MIPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
0.64

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.53

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.63

1.68

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.68

4.17

+17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIT.MI vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIT.MI на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIT.MI и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIT.MIPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

0.64

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.85

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TIT.MI и PZAKY

Максимальная просадка TIT.MI за все время составила -89.18%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIT.MI и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIT.MIPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.18%

-29.39%

-59.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-29.39%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.67%

-16.03%

-35.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.46%

-5.55%

-51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

11.79%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TIT.MI и PZAKY

Текущая волатильность для Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) составляет 4.47%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что TIT.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIT.MIPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

24.24%

-19.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

59.29%

-39.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

77.57%

-47.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.53%

66.61%

-26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.99%

66.61%

-28.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIT.MI и PZAKY

TIT.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIT.MI и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Italia S.p.A. и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TIT.MI значения в EUR, PZAKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TIT.MI and PZAKY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIT.MI и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор