PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с GOVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.45%/yr vs 0.79%/yr for GOVT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности TIP и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.45% против 0.79% соответственно.

TIP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.81%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.45%

GOVT

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.62%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.95%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.44%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between TIP and GOVT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.76

The correlation between TIP and GOVT shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

TIP vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.02

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.54

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.27

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

3.66

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TIP и GOVT

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-19.07%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.85%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-5.43%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-16.60%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-19.07%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.48%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.25%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.99%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и GOVT

iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеют волатильность 1.01% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.53%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.56%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.04%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

5.23%

+0.51%

Сравнение комиссий TIP и GOVT

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и GOVT

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GOVT в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.60%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.78%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and GOVT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVT has higher volatility (1.05%) compared to TIP (1.01%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs GOVT's -19.07%.

On 10-year performance, TIP leads with 2.45% vs 0.79% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.45% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

TIP has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.60% for GOVT.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GOVT is Government Bonds. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.05% for GOVT.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор