Сравнение TIGR с YY
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and YY (YY Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 3.12%/yr for YY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 6.02%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам TIGR и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -38.48% |
Correlation
The correlation between TIGR and YY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between TIGR and YY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$645.56M
YY:
$549.45M
TIGR:
$533.82M
YY:
$382.40M
TIGR:
$236.90M
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. YY — Ранг доходности на риск
TIGR
YY
Сравнение TIGR c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.33 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.45 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.43 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.28 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и YY
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -83.52% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -20.97% | -45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -33.72% | -32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -67.31% | -24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -43.80% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -46.20% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 8.96% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и YY
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с YY Inc. (YY) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 18.81% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 26.11% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 34.22% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 59.60% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 57.12% | +32.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и YY
Ни TIGR, ни YY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIGR and YY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to YY (18.81%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор