PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBAX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBAX с BISAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - TIBAX is a Global Allocation fund managed by Thornburg, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, TIBAX returned 12.02%/yr vs 10.34%/yr for BISAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBAX charges 1.14%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции BISAX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.34% соответственно.

TIBAX

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.79%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.09%
1 год
35.33%
3 года*
25.49%
5 лет*
15.51%
10 лет*
12.02%

BISAX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.59%
3 года*
28.12%
5 лет*
16.45%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBAX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		14.89%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-1.11%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Correlation

The correlation between TIBAX and BISAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between TIBAX and BISAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с MFWTXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Доходность на риск

TIBAX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBAX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBAXBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
0.91

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
1.40

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

0.97

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.22

2.81

+22.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBAX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBAXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.91

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и BISAX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, примерно равная максимальной просадке BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBAXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-47.30%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-11.63%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-11.63%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-31.44%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-47.30%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-9.27%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.04%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.01%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и BISAX

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBAXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.06%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

12.41%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

13.89%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

14.29%

-0.82%

Сравнение комиссий TIBAX и BISAX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и BISAX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BISAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.98%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TIBAX and BISAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBAX has higher volatility (3.34%) compared to BISAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TIBAX dropped -49.12% vs BISAX's -47.30%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBAX и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор