Сравнение THEON.AS с RR.L
THEON.AS (Theon International PLC) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs 39.96% for RR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
THEON.AS торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 11.16%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 104.02%
- 5 лет*
- 62.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 11.00% | 94.10% | 81.55% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and RR.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. RR.L — Ранг доходности на риск
THEON.AS
RR.L
Сравнение THEON.AS c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.12 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 5.83 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.09 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.24 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и RR.L
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -91.10% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -18.74% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -6.52% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -31.91% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 6.84% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и RR.L
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 11.81% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 31.23% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 36.54% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 42.64% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 49.47% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и RR.L
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and RR.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор