Сравнение THEON.AS с RHM.DE
THEON.AS (Theon International PLC) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned 3.14% vs -30.89% for RHM.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и RHM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -20.84%.
THEON.AS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHM.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -23.77%
- 1 год
- -30.89%
- 3 года*
- 73.48%
- 5 лет*
- 72.66%
- 10 лет*
- 38.38%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.01% | 115.45% | 27.89% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -20.84% | 155.27% | 86.32% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and RHM.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
THEON.AS
RHM.DE
Сравнение THEON.AS c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.70 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.57 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.67 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и RHM.DE
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -76.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -76.51% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -43.11% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -37.86% | +23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -21.20% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 19.34% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и RHM.DE
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.02%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 11.92% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.47% | 34.02% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.68% | 45.11% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 41.97% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 37.78% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и RHM.DE
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности RHM.DE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.94% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.08% | 1.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и RHM.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and RHM.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор