Сравнение THEON.AS с MTX.DE
THEON.AS (Theon International PLC) and MTX.DE (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs -14.47% for MTX.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и MTX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у MTX.DE с доходностью -14.42%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTX.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и MTX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -14.42% | 11.09% | 49.33% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and MTX.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. MTX.DE — Ранг доходности на риск
THEON.AS
MTX.DE
Сравнение THEON.AS c MTX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | MTX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.47 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.16 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.44 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и MTX.DE
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки MTX.DE в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и MTX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -73.91% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -31.29% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -24.37% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -15.71% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 12.70% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и MTX.DE
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у MTU Aero Engines AG (MTX.DE) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 13.02% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 28.29% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 33.32% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 31.09% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 34.41% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и MTX.DE
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MTX.DE в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.20% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 1.61% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и MTX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and MTX.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и MTX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор