Сравнение THEON.AS с MRO.L
THEON.AS (Theon International PLC) and MRO.L (Melrose Industries plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — THEON.AS in Aerospace & Defense, MRO.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs -3.01% for MRO.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и MRO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
THEON.AS торгуется в EUR, в то время как MRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у MRO.L с доходностью -20.41%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRO.L
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -20.41%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и MRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
MRO.L Melrose Industries plc | -20.41% | 1.89% | -3.37% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and MRO.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. MRO.L — Ранг доходности на риск
THEON.AS
MRO.L
Сравнение THEON.AS c MRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Melrose Industries plc (MRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | MRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.09 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.22 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и MRO.L
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки MRO.L в -70.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и MRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -70.88% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -32.35% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -33.21% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -20.30% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 13.75% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и MRO.L
Theon International PLC (THEON.AS) и Melrose Industries plc (MRO.L) имеют волатильность 10.57% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.65% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 28.47% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 34.45% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 40.42% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.10% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и MRO.L
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MRO.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и MRO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Melrose Industries plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and MRO.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и MRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор