Сравнение THEON.AS с EXENS.PA
THEON.AS (Theon International PLC) and EXENS.PA (Exosens) are both stocks. Both are in the Industrials sector — THEON.AS in Aerospace & Defense, EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs 40.18% for EXENS.PA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и EXENS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у EXENS.PA с доходностью 29.90%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXENS.PA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEON.AS и EXENS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | -8.67% |
EXENS.PA Exosens | 29.90% | 149.94% | -13.64% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and EXENS.PA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. EXENS.PA — Ранг доходности на риск
THEON.AS
EXENS.PA
Сравнение THEON.AS c EXENS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Exosens (EXENS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | EXENS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.79 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.01 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и EXENS.PA
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки EXENS.PA в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и EXENS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -25.04% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -22.36% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -13.66% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -8.34% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 9.71% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и EXENS.PA
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у Exosens (EXENS.PA) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXENS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | EXENS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 14.77% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 34.92% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 47.17% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 47.08% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 47.08% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и EXENS.PA
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности EXENS.PA в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EXENS.PA Exosens | 0.48% | 0.21% | 0.00% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и EXENS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Exosens. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and EXENS.PA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и EXENS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор