Сравнение THEON.AS с BAB.L
THEON.AS (Theon International PLC) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — THEON.AS in Aerospace & Defense, BAB.L in Engineering & Construction. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs -3.69% for BAB.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и BAB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
THEON.AS торгуется в EUR, в то время как BAB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -15.70%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 48.93%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и BAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
BAB.L Babcock International Group plc | -15.70% | 137.01% | 22.87% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and BAB.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. BAB.L — Ранг доходности на риск
THEON.AS
BAB.L
Сравнение THEON.AS c BAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | BAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.10 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.26 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.17 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и BAB.L
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BAB.L в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и BAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -83.34% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -36.67% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -30.66% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -33.73% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 14.31% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и BAB.L
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у Babcock International Group plc (BAB.L) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | BAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 12.05% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 26.39% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 35.60% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 34.34% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 37.83% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и BAB.L
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BAB.L в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и BAB.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and BAB.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и BAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор