Сравнение THEON.AS с AM.PA
THEON.AS (Theon International PLC) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned 3.23% vs -4.61% for AM.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и AM.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 9.81%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 14.33% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and AM.PA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
THEON.AS
AM.PA
Сравнение THEON.AS c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.42 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.44 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и AM.PA
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки AM.PA в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -62.62% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -20.80% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -14.92% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -17.42% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 9.87% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и AM.PA
Theon International PLC (THEON.AS) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.91% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 24.18% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 31.09% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 29.20% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 28.83% | +22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и AM.PA
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AM.PA в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and AM.PA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор