PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGTX с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGTX с TSLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TGTX (TG Therapeutics, Inc.) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TGTX returned 14.25%/yr vs 11.84%/yr for TSLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGTX и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -4.80%.

TGTX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.46%
С начала года
37.37%
6 месяцев
32.83%
1 год
2.22%
3 года*
14.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
19.05%

TSLY

1 день
4.18%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.72%
1 год
38.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGTX и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		37.37%-0.96%76.23%44.38%44.80%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-4.80%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between TGTX and TSLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TG Therapeutics, Inc.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с QQQTGTX с SPY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TGTX vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGTX c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGTXTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.09

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.60

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.81

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

4.37

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGTX vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGTXTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.09

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.28

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TGTX и TSLY

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGTXTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-49.52%

-50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-21.64%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.69%

-49.52%

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-10.98%

-71.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.46%

-19.97%

-71.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.61%

8.93%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и TSLY

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 12.21% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGTXTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

12.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

23.46%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

35.88%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.69%

45.60%

+42.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

45.60%

+41.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и TSLY

TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.79%.

ПозицияTTM202520242023
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		88.79%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

TGTX and TSLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.39%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs TSLY's -49.52%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGTX и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор