Сравнение TGTX с MSTR
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TGTX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TGTX returned 19.05%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции TGTX уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 19.05% против 21.08% соответственно.
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам TGTX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between TGTX and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.26 |
The correlation between TGTX and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGTX:
$6.55B
MSTR:
$42.47B
TGTX:
$2.87
MSTR:
-$40.19
TGTX:
9.40
MSTR:
79.74
TGTX:
11.24
MSTR:
1.16
TGTX:
$700.35M
MSTR:
$490.47M
TGTX:
$581.54M
MSTR:
$334.08M
TGTX:
$156.88M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TGTX
MSTR
Сравнение TGTX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGTX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.86 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.27 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.94 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TGTX и MSTR
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -99.86% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -76.53% | +42.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.69% | -77.42% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -84.11% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -89.27% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -73.15% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -86.47% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 52.19% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и MSTR
Текущая волатильность для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) составляет 12.21%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что TGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 21.43% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 56.80% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 70.82% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.69% | 90.87% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.86% | 73.77% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и MSTR
Ни TGTX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGTX and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs MSTR's -99.86%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор