Сравнение TGS с BMA
TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. TGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TGS returned 18.52%/yr vs 6.52%/yr for BMA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGS и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGS показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TGS превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 18.52% против 6.52% соответственно.
TGS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 38.90%
- 10 лет*
- 18.52%
BMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 71.64%
- 5 лет*
- 45.54%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам TGS и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | -5.05% | 6.22% | 93.97% | 27.88% | 165.77% | -14.62% | -27.48% | -45.44% | -28.91% | 146.45% |
BMA Banco Macro S.A. | -3.84% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between TGS and BMA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, TGS and BMA have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TGS:
$4.44B
BMA:
$5.37B
TGS:
$3.05K
BMA:
$5.81K
TGS:
0.01
BMA:
0.01
TGS:
0.00
BMA:
0.00
TGS:
0.00
BMA:
0.00
TGS:
0.00
BMA:
0.00
TGS:
$1.82T
BMA:
$4.76T
TGS:
$985.40B
BMA:
$2.84T
TGS:
$1.03T
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGS vs. BMA — Ранг доходности на риск
TGS
BMA
Сравнение TGS c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGS | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGS | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.11 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TGS и BMA
Максимальная просадка TGS за все время составила -95.49%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGS и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGS | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.49% | -91.66% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.96% | -48.89% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.49% | -65.40% | +25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -65.40% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.55% | -91.66% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -22.54% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.06% | -44.84% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 22.09% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGS и BMA
Текущая волатильность для Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) составляет 12.90%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что TGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGS | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 16.39% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 38.04% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 73.76% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.48% | 59.42% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.35% | 62.27% | -7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGS и BMA
TGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.70% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.46% | 5.04% | 0.00% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGS и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transportadora de Gas del Sur S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGS и BMA
TGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о валовой прибыли в 282.03B при выручке в 484.20B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
TGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила об операционной прибыли в 249.34B при выручке в 484.20B, что соответствует операционной рентабельности 51.5%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transportadora de Gas del Sur S.A. сообщила о чистой прибыли в 159.98B при выручке в 484.20B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TGS and BMA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (16.39%) compared to TGS (12.90%). In terms of maximum drawdown, TGS dropped -95.49% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGS и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор