Сравнение TGLS с XPO
TGLS (Tecnoglass Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, TGLS returned 17.38%/yr vs 36.48%/yr for XPO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 65.30%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 17.38% против 36.48% соответственно.
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам TGLS и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between TGLS and XPO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between TGLS and XPO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.89B
XPO:
$26.73B
TGLS:
$3.24
XPO:
$2.92
TGLS:
13.08
XPO:
76.98
TGLS:
0.39
XPO:
2.89
TGLS:
1.93
XPO:
3.23
TGLS:
2.57
XPO:
14.44
TGLS:
$1.01B
XPO:
$8.30B
TGLS:
$419.72M
XPO:
$772.00M
TGLS:
$251.16M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. XPO — Ранг доходности на риск
TGLS
XPO
Сравнение TGLS c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.77 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.70 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.08 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и XPO
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -82.85% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -15.63% | -40.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -42.19% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -53.17% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -64.48% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -1.62% | -49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -30.28% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 6.56% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и XPO
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 9.87% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 31.81% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 43.47% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 46.90% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 47.80% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и XPO
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и XPO
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and XPO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to XPO (9.87%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор