Сравнение TGLS с NSSC
TGLS (Tecnoglass Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, TGLS returned 17.38%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLS показывает доходность -15.56%, а NSSC немного ниже – -15.75%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 17.38% против 27.28% соответственно.
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам TGLS и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between TGLS and NSSC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TGLS and NSSC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.89B
NSSC:
$1.25B
TGLS:
$3.24
NSSC:
$1.03
TGLS:
13.08
NSSC:
34.13
TGLS:
0.39
NSSC:
1.23
TGLS:
1.93
NSSC:
6.38
TGLS:
2.57
NSSC:
7.03
TGLS:
$1.01B
NSSC:
$197.23M
TGLS:
$419.72M
NSSC:
$112.37M
TGLS:
$251.16M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. NSSC — Ранг доходности на риск
TGLS
NSSC
Сравнение TGLS c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.91 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.57 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 0.55 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и NSSC
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -93.20% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -25.72% | -30.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -65.43% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -65.43% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -65.43% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -38.00% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -38.20% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 9.05% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и NSSC
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 10.56% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 32.22% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 42.20% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 51.07% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 49.57% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и NSSC
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NSSC в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и NSSC
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and NSSC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to NSSC (10.56%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs NSSC's -93.20%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор