Сравнение TGLS с CAMT
TGLS (Tecnoglass Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TGLS returned 17.38%/yr vs 56.53%/yr for CAMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 17.38% против 56.53% соответственно.
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
Сравнение доходности по годам TGLS и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between TGLS and CAMT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TGLS and CAMT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.89B
CAMT:
$8.68B
TGLS:
$3.24
CAMT:
$0.98
TGLS:
13.08
CAMT:
172.44
TGLS:
0.39
CAMT:
35.14
TGLS:
1.93
CAMT:
16.60
TGLS:
2.57
CAMT:
12.72
TGLS:
$1.01B
CAMT:
$499.09M
TGLS:
$419.72M
CAMT:
$250.68M
TGLS:
$251.16M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. CAMT — Ранг доходности на риск
TGLS
CAMT
Сравнение TGLS c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.81 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.94 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.08 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и CAMT
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -97.71% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -27.07% | -29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -63.16% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -63.16% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -63.16% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.61% | -18.70% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -55.74% | +32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 10.89% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и CAMT
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 14.40%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 29.50% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 49.19% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 62.80% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 55.56% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 51.88% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и CAMT
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и CAMT
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and CAMT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to TGLS (14.40%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор