PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLR с TRRCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TFLR returned 7.92%/yr vs 11.10%/yr for TRRCX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 5.66%.

TFLR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRCX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.66%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.16%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLR и TRRCX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.17%6.57%8.77%12.05%-0.41%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		5.66%8.23%10.73%16.36%-0.49%

Correlation

The correlation between TFLR and TRRCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.50

The correlation between TFLR and TRRCX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с ICLO
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

TFLR vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.00

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.32

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.23

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4.08

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.00

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.57

+1.58

Просадки

Сравнение просадок TFLR и TRRCX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLRTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-52.28%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-7.93%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-10.46%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.10%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.07%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.36%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и TRRCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.46%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLRTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.97%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

8.52%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

9.77%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

11.37%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

12.25%

-8.58%

Сравнение комиссий TFLR и TRRCX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и TRRCX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.78%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TFLR and TRRCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRCX has higher volatility (2.97%) compared to TFLR (0.46%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs TRRCX's -52.28%.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLR и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор