PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLR с RPIDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TFLR returned 7.92%/yr vs 7.87%/yr for RPIDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.51%.

TFLR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPIDX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLR и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.17%6.57%8.77%12.05%-0.41%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.51%9.74%9.92%4.72%2.61%

Correlation

The correlation between TFLR and RPIDX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

-0.01

The correlation between TFLR and RPIDX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с ICLO
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

TFLR vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.36

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.62

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

14.72

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIDX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRRPIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.12

+1.04

Просадки

Сравнение просадок TFLR и RPIDX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLRRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-19.95%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.34%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-3.17%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.51%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.87%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и RPIDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.46%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLRRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.57%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.34%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

3.83%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

4.79%

-1.12%

Сравнение комиссий TFLR и RPIDX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и RPIDX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности RPIDX в 9.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.89%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.78%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFLR and RPIDX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIDX has higher volatility (0.70%) compared to TFLR (0.46%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs RPIDX's -19.95%.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLR и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор