Сравнение TFLO с FTSM
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust. TFLO is passively managed, while FTSM is actively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.37%/yr vs 2.54%/yr for FTSM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и FTSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.54% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.37%
FTSM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам TFLO и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.65% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.47% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Correlation
The correlation between TFLO and FTSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. FTSM — Ранг доходности на риск
TFLO
FTSM
Сравнение TFLO c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 4.42 | +9.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.31 | 35.88 | +167.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 831.80 | 178.84 | +652.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21 | 8.82 | +5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.35 | 7.03 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.23 | 2.90 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и FTSM
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и FTSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -4.12% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.12% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.65% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -4.12% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.22% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и FTSM
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.35% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.48% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 0.49% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 0.88% | -0.42% |
Сравнение комиссий TFLO и FTSM
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и FTSM
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FTSM в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.16% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and FTSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSM has higher volatility (0.14%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs FTSM's -4.12%.
On 10-year performance, FTSM leads with 2.54% vs 2.37% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTSM has performed better with a 2.54% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.
FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.90% for TFLO.
TFLO is categorized as Government Bonds, while FTSM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.44% for FTSM.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.21 vs 8.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и FTSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор