PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с QLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 35.29%/yr for QLD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности TECL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 31.05%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции QLD по среднегодовой доходности: 51.28% против 35.29% соответственно.

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%

QLD

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
31.05%
6 месяцев
26.63%
1 год
69.67%
3 года*
46.32%
5 лет*
23.57%
10 лет*
35.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
QLD
ProShares Ultra QQQ		31.05%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TECL and QLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.96

The correlation between TECL and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и QLD

Секторы
TECL
QLD

Технологии

20.6%
53.8%

Энергетика

0.0%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TECL
20.6%
QLD
53.8%

Энергетика

TECL
0.0%
QLD
0.6%

Промышленность

TECL
0.0%
QLD
2.8%

Сырьевые материалы

TECL

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

TECL

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

QLD
7.7%

Финансовые услуги

TECL

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

TECL

-

QLD
4.2%

Недвижимость

TECL

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

TECL

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TECL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.10

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.52

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.79

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.64

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.10

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TECL и QLD

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-83.13%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-25.13%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-42.29%

-24.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-63.68%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-63.68%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-8.24%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-18.16%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

7.25%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и QLD

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.17%

13.78%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

26.34%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

33.42%

+32.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

44.95%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

44.68%

+28.00%

Сравнение комиссий TECL и QLD

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и QLD

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TECL and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to QLD (13.78%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs 35.29% for QLD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 13.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs 35.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.13% for QLD.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for QLD.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор