PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с PANW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 28.39%/yr for PANW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TECL и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 51.28% против 28.39% соответственно.

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between TECL and PANW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.51

The correlation between TECL and PANW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

TECL vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.87

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.35

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.93

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

2.12

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.87

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TECL и PANW

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-47.98%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-36.01%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-36.01%

-30.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-36.01%

-41.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-47.98%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-11.37%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-14.69%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

15.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и PANW

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.17%

17.10%

+15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

31.83%

+23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

38.54%

+27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

41.65%

+33.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

38.59%

+34.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и PANW

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and PANW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs PANW's -47.98%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор