PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 26.67%/yr for FICO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TECL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 51.28% против 26.67% соответственно.

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between TECL and FICO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TECL and FICO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

TECL vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.63

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.69

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.62

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

-1.18

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.63

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TECL и FICO

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-79.26%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-52.12%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-61.28%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-61.28%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-61.28%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-49.32%

+28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-18.02%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

27.06%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и FICO

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.17%

14.53%

+17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

39.17%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

50.75%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

40.72%

+33.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

38.08%

+34.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и FICO

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and FICO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs FICO's -79.26%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор