PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с EUO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 2.38%/yr for EUO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности TECL и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 51.28% против 2.38% соответственно.

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between TECL and EUO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

TECL vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.19

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.36

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.30

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

0.67

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.19

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.06

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TECL и EUO

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-38.58%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-8.05%

-38.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-24.46%

-42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-25.28%

-52.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-29.61%

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.19%

-17.46%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-18.50%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

3.71%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и EUO

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.17%

2.76%

+29.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

8.81%

+46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.89%

12.68%

+53.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.68%

15.57%

+59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.68%

14.88%

+57.80%

Сравнение комиссий TECL и EUO

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и EUO

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and EUO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs 2.38% for EUO. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for EUO.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while EUO is Leveraged Currency. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.99% for EUO.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор