Сравнение TECL с BRK-B
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 51.28% против 13.14% соответственно.
TECL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 83.49%
- 6 месяцев
- 68.65%
- 1 год
- 192.14%
- 3 года*
- 69.70%
- 5 лет*
- 37.52%
- 10 лет*
- 51.28%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам TECL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.49% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TECL and BRK-B is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between TECL and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TECL
BRK-B
Сравнение TECL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.14 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | -0.30 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.09 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TECL и BRK-B
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -53.86% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -9.42% | -37.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -14.95% | -51.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -26.58% | -51.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -29.57% | -48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.19% | -9.78% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -11.07% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 4.49% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и BRK-B
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.17% | 3.98% | +28.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 10.87% | +44.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.89% | 14.38% | +51.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 17.13% | +57.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 19.44% | +53.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и BRK-B
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and BRK-B have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (32.17%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs BRK-B's -53.86%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор