Сравнение TECL с BLDR
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TECL returned 51.28%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECL и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 83.49%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 51.28% против 20.07% соответственно.
TECL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 83.49%
- 6 месяцев
- 68.65%
- 1 год
- 192.14%
- 3 года*
- 69.70%
- 5 лет*
- 37.52%
- 10 лет*
- 51.28%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам TECL и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.49% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between TECL and BLDR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TECL and BLDR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. BLDR — Ранг доходности на риск
TECL
BLDR
Сравнение TECL c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.62 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | -1.21 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.72 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TECL и BLDR
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -96.78% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -55.51% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -68.55% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -68.55% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -68.55% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.19% | -65.37% | +44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -47.87% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 28.59% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и BLDR
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 32.17% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.17% | 13.13% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 33.98% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.89% | 47.94% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 45.20% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 47.71% | +24.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и BLDR
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and BLDR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (32.17%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs BLDR's -96.78%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор