PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с TQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.57%/yr vs 43.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.91%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 18.57% против 43.95% соответственно.

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between TDIV and TQQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between TDIV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и TQQQ

Секторы
TDIV
TQQQ

Технологии

85.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.8%

Промышленность

1.6%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TDIV
85.0%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
TQQQ
15.8%

Промышленность

TDIV
1.6%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

TDIV

-

TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

TDIV

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

TDIV

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

TDIV

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

TDIV

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

TDIV

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TDIV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.45

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.91

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

9.45

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TDIV и TQQQ

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-81.66%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-36.97%

+26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-58.04%

+35.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-81.66%

+49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-81.66%

+49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-12.55%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-18.52%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

11.36%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и TQQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 9.66%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

20.84%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

39.54%

-24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

49.94%

-30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

66.84%

-45.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

66.15%

-45.20%

Сравнение комиссий TDIV и TQQQ

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и TQQQ

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and TQQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to TDIV (9.66%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 18.57% for TDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TDIV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.41% for TQQQ.

TDIV is categorized as Technology Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.95% for TQQQ.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор