Сравнение TDIV с SPYW.DE
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.57%/yr vs 7.34%/yr for SPYW.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и SPYW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV торгуется в USD, в то время как SPYW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 18.57% против 7.34% соответственно.
TDIV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 18.57%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам TDIV и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 22.19% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.79% | 35.71% | 2.12% | 21.64% | -16.11% | 5.36% | -3.27% | 20.73% | -12.86% | 26.96% |
Correlation
The correlation between TDIV and SPYW.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between TDIV and SPYW.DE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
TDIV
SPYW.DE
Сравнение TDIV c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.90 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 2.76 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.69 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и SPYW.DE
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -38.79% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -9.91% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -13.94% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -37.73% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -38.79% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -4.58% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.74% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.25% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и SPYW.DE
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 3.20% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 10.34% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 12.90% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.03% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.40% | +3.55% |
Сравнение комиссий TDIV и SPYW.DE
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и SPYW.DE
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.19% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV and SPYW.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
TDIV is categorized as Technology Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор