PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с JEPQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. TDIV is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, TDIV returned 42.39% vs 26.52% for JEPQ.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 7.20%.

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%-1.16%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.20%14.79%3.73%

Correlation

The correlation between TDIV and JEPQ.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.50

The correlation between TDIV and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и JEPQ.L

Секторы
TDIV
JEPQ.L

Технологии

85.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.4%

Промышленность

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

TDIV
85.0%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
JEPQ.L
15.4%

Промышленность

TDIV
1.6%
JEPQ.L
3.1%

Сырьевые материалы

TDIV

-

JEPQ.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

JEPQ.L
7.1%

Энергетика

TDIV

-

JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

TDIV

-

JEPQ.L
0.4%

Здравоохранение

TDIV

-

JEPQ.L
4.4%

Недвижимость

TDIV

-

JEPQ.L
0.2%

Коммунальные услуги

TDIV

-

JEPQ.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

TDIV vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.20

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.20

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.19

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

14.06

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.02

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TDIV и JEPQ.L

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-20.08%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.31%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.26%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.78%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.89%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и JEPQ.L

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

2.24%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

9.06%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

12.09%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.22%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.22%

+4.73%

Сравнение комиссий TDIV и JEPQ.L

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и JEPQ.L

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.34%10.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and JEPQ.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор