Сравнение TDIV с ISPA.DE
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.57%/yr vs 9.11%/yr for ISPA.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и ISPA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV торгуется в USD, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 18.57% против 9.11% соответственно.
TDIV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 18.57%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам TDIV и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 22.19% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 10.79% | 35.16% | 6.51% | 8.10% | -7.32% | 13.12% | -0.24% | 21.61% | -11.35% | 17.53% |
Correlation
The correlation between TDIV and ISPA.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
TDIV
ISPA.DE
Сравнение TDIV c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 5.37 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 17.99 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и ISPA.DE
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -40.27% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -5.39% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -13.69% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -25.57% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -40.27% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -2.58% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.94% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.61% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и ISPA.DE
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 3.13% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 8.24% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 10.67% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 14.42% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.24% | +4.71% |
Сравнение комиссий TDIV и ISPA.DE
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и ISPA.DE
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.76% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.19% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV and ISPA.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
TDIV is categorized as Technology Equities, while ISPA.DE is Global Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор