PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с FUSD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV returned 17.70%/yr vs 10.38%/yr for FUSD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 6.93%.

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%

FUSD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.06%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%13.99%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		6.93%16.47%15.86%17.14%-12.08%24.36%10.46%28.68%-6.45%15.03%

Correlation

The correlation between TDIV and FUSD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.51

The correlation between TDIV and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и FUSD.L

Секторы
TDIV
FUSD.L

Технологии

85.0%
35.0%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.6%

Промышленность

1.6%
8.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TDIV
85.0%
FUSD.L
35.0%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
FUSD.L
10.6%

Промышленность

TDIV
1.6%
FUSD.L
8.8%

Сырьевые материалы

TDIV

-

FUSD.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

FUSD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

FUSD.L
4.5%

Энергетика

TDIV

-

FUSD.L
3.5%

Финансовые услуги

TDIV

-

FUSD.L
12.6%

Здравоохранение

TDIV

-

FUSD.L
9.1%

Недвижимость

TDIV

-

FUSD.L
2.1%

Коммунальные услуги

TDIV

-

FUSD.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

TDIV vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.13

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.31

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.77

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.12

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TDIV и FUSD.L

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-35.98%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-7.94%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-17.60%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-20.25%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.20%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.19%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.82%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и FUSD.L

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

2.71%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

7.74%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

10.35%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

14.69%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.80%

+5.15%

Сравнение комиссий TDIV и FUSD.L

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и FUSD.L

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FUSD.L в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.44%1.47%0.47%1.04%0.56%0.94%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and FUSD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор