PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV.AS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV.AS с O

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TDIV.AS returned 12.02%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDIV.AS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции TDIV.AS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.02% против 4.32% соответственно.

TDIV.AS

1 день
0.25%
1 месяц
1.38%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.86%
3 года*
19.97%
5 лет*
17.52%
10 лет*
12.02%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.08%
1 год
13.43%
3 года*
3.27%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV.AS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.89%24.40%15.98%10.91%16.18%27.85%-10.17%20.97%-7.12%2.88%
O
Realty Income Corporation		10.79%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%24.01%21.38%-9.07%

Correlation

The correlation between TDIV.AS and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TDIV.AS:
TDIV.AS с VHYL.ASTDIV.AS с SCHDTDIV.AS с JGPI.DETDIV.AS с FUSD.LTDIV.AS с VUSA.MITDIV.AS с FGQD.LTDIV.AS с QYLE.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

TDIV.AS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV.AS
Ранг доходности на риск TDIV.AS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.AS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV.AS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIV.ASODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.85

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.24

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

1.31

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

3.09

+16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV.AS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV.AS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV.AS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIV.ASOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

0.85

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.20

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок TDIV.AS и O

Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIV.ASOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-48.59%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-10.26%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-23.22%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-37.26%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-48.59%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-11.71%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-14.59%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.35%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV.AS и O

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) составляет 2.38%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIV.ASOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.89%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

12.09%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

15.95%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

18.85%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

25.94%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV.AS и O

Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TDIV.AS
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.98%4.55%3.98%4.12%4.40%4.93%3.95%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDIV.AS and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор