Сравнение TDIV.AS с BNDW
TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDIV.AS returned 17.52%/yr vs 1.20%/yr for BNDW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TDIV.AS charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.AS и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.AS торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDIV.AS показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.99%.
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
BNDW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV.AS и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -6.15% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.99% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.61% |
Correlation
The correlation between TDIV.AS and BNDW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.AS vs. BNDW — Ранг доходности на риск
TDIV.AS
BNDW
Сравнение TDIV.AS c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV.AS | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 0.48 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 1.32 | +18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV.AS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 0.37 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.15 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV.AS и BNDW
Максимальная просадка TDIV.AS за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.AS и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.AS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -13.02% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -4.45% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.33% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -12.17% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -7.25% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -5.77% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.62% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.AS и BNDW
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TDIV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.AS | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.07% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.22% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 5.84% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 8.07% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 7.83% | +6.48% |
Сравнение комиссий TDIV.AS и BNDW
TDIV.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.AS и BNDW
Дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BNDW в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.AS and BNDW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
TDIV.AS is categorized as Global Equity Income, while BNDW is Global Bonds. TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TDIV.AS and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.AS и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор