Сравнение TDG с XOM
TDG (TransDigm Group Incorporated) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 22.15% против 10.04% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам TDG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between TDG and XOM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TDG and XOM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
XOM:
$634.77B
TDG:
$34.79
XOM:
$5.93
TDG:
34.67
XOM:
25.60
TDG:
1.03
XOM:
1.19
TDG:
7.38
XOM:
1.99
TDG:
$9.50B
XOM:
$326.01B
TDG:
$5.61B
XOM:
$83.11B
TDG:
$4.78B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. XOM — Ранг доходности на риск
TDG
XOM
Сравнение TDG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.21 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.97 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.07 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и XOM
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -62.40% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -15.69% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -18.92% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -20.51% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -61.34% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -10.90% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.20% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.61% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и XOM
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.20% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 20.29% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 24.44% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 26.73% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 28.19% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и XOM
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и XOM
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and XOM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор