Сравнение TDG с VST
TDG (TransDigm Group Incorporated) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TDG returned 16.93%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TDG and VST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TDG and VST has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
VST:
$8.60
TDG:
34.67
VST:
17.07
TDG:
1.03
VST:
0.39
TDG:
7.38
VST:
2.18
TDG:
$9.50B
VST:
$17.20B
TDG:
$5.61B
VST:
$1.12B
TDG:
$4.78B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. VST — Ранг доходности на риск
TDG
VST
Сравнение TDG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.39 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.74 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.71 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и VST
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -53.32% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -38.01% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -48.80% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -48.80% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -32.40% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.69% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 20.31% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и VST
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 14.60% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 37.50% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 48.38% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 47.87% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 42.18% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и VST
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и VST
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and VST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор