Сравнение TDG с V
TDG (TransDigm Group Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 22.15% против 15.64% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам TDG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TDG and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between TDG and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
V:
$15.24
TDG:
34.67
V:
20.98
TDG:
1.03
V:
1.29
TDG:
7.38
V:
10.84
TDG:
$9.50B
V:
$43.03B
TDG:
$5.61B
V:
$16.94B
TDG:
$4.78B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. V — Ранг доходности на риск
TDG
V
Сравнение TDG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.64 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.18 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и V
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -51.90% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -20.38% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -20.38% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -28.60% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -36.36% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -13.69% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.26% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.03% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и V
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.74% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 17.50% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 22.32% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 22.80% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 24.47% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и V
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и V
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs V's -51.90%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор