Сравнение TDG с USLM
TDG (TransDigm Group Incorporated) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 26.08%/yr for USLM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 22.15% против 26.08% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам TDG и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between TDG and USLM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
USLM:
$6.07
TDG:
34.67
USLM:
17.42
TDG:
1.03
USLM:
0.45
TDG:
7.38
USLM:
6.17
TDG:
$9.50B
USLM:
$369.31M
TDG:
$5.61B
USLM:
$177.91M
TDG:
$4.78B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. USLM — Ранг доходности на риск
TDG
USLM
Сравнение TDG c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.02 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и USLM
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -77.09% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -26.55% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -45.87% | +20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -45.87% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -45.87% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -32.66% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -27.35% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.12% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и USLM
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.63% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 32.06% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 40.45% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 35.91% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.37% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и USLM
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и USLM
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and USLM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.63%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор