Сравнение TDG с TXRH
TDG (TransDigm Group Incorporated) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 22.15% против 15.77% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам TDG и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between TDG and TXRH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between TDG and TXRH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
TXRH:
$11.09B
TDG:
$34.79
TXRH:
$6.26
TDG:
34.67
TXRH:
26.81
TDG:
1.03
TXRH:
1.67
TDG:
7.38
TXRH:
1.84
TDG:
$9.50B
TXRH:
$6.06B
TDG:
$5.61B
TXRH:
$1.14B
TDG:
$4.78B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. TXRH — Ранг доходности на риск
TDG
TXRH
Сравнение TDG c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.65 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.12 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и TXRH
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -76.59% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -19.61% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -24.82% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -30.45% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -58.04% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -16.01% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -16.15% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 11.36% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TXRH
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 15.63% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 22.41% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 29.32% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 30.59% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 35.62% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TXRH
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и TXRH
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and TXRH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор