Сравнение TDG с TT
TDG (TransDigm Group Incorporated) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 22.15% против 23.62% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам TDG и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between TDG and TT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TDG and TT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
TT:
$102.39B
TDG:
$34.79
TT:
$12.94
TDG:
34.67
TT:
35.48
TDG:
1.03
TT:
1.62
TDG:
7.38
TT:
4.76
TDG:
$9.50B
TT:
$21.60B
TDG:
$5.61B
TT:
$7.76B
TDG:
$4.78B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. TT — Ранг доходности на риск
TDG
TT
Сравнение TDG c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.40 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.79 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.30 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и TT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -77.91% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -19.97% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -24.44% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -40.53% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -51.13% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -6.61% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.84% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 10.09% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TT
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Trane Technologies plc (TT) имеют волатильность 7.72% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.45% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 21.06% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 26.97% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 27.28% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 28.30% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и TT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and TT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор