Сравнение TDG с NVR
TDG (TransDigm Group Incorporated) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 13.65%/yr for NVR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 22.15% против 13.65% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам TDG и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between TDG and NVR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between TDG and NVR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
NVR:
$18.13B
TDG:
$34.79
NVR:
$408.34
TDG:
34.67
NVR:
15.16
TDG:
1.03
NVR:
1.48
TDG:
7.38
NVR:
1.94
TDG:
$9.50B
NVR:
$9.66B
TDG:
$5.61B
NVR:
$2.17B
TDG:
$4.78B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. NVR — Ранг доходности на риск
TDG
NVR
Сравнение TDG c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.37 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.84 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и NVR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -96.47% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -34.88% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -43.94% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -43.94% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -46.13% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -37.62% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -23.55% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 15.45% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и NVR
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.50% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 19.81% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 27.21% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 27.54% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 31.95% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и NVR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и NVR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and NVR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs NVR's -96.47%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор