Сравнение TDG с NEE
TDG (TransDigm Group Incorporated) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 22.15% против 13.35% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам TDG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between TDG and NEE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between TDG and NEE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
NEE:
$5.27
TDG:
34.67
NEE:
15.94
TDG:
1.03
NEE:
0.81
TDG:
7.38
NEE:
4.67
TDG:
$9.50B
NEE:
$27.93B
TDG:
$5.61B
NEE:
$13.35B
TDG:
$4.78B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. NEE — Ранг доходности на риск
TDG
NEE
Сравнение TDG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.37 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.95 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и NEE
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -47.81% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -14.53% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -34.57% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -44.97% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -44.97% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -13.54% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.92% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.02% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и NEE
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.52% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 17.13% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 23.81% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 26.92% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 25.49% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и NEE
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и NEE
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and NEE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор